Binäre Rufoption Delta Binärrufoption Delta misst die Änderung des Preises einer Binärrufoption aufgrund einer Änderung des zugrunde liegenden Vermögenspreises und ist der Steigungsgrad der Binäroptionen Preisprofil gegenüber dem zugrunde liegenden Vermögenspreis (der 8216untergrund8217) . Von allen Griechen könnte das Binär-Call-Option-Delta wohl als das nützlichste angesehen werden, da es auch als äquivalente Position im Basiswert interpretiert werden kann, dh das Delta übersetzt Optionen, ob einzelne Optionen oder ein Portfolio von Optionen, in ein Äquivalent Position des Basiswertes Eine Binärrufoption mit einem Delta von 0,5 bedeutet, dass, wenn der zugrunde liegende Aktienkurs 1 steigt, der Binärruf im Wert ansteigt. Eine weitere Interpretation wäre eine kurze 400 Vertragsposition in SampP500 binären Anrufen mit einem Delta von 0,25, was gleichbedeutend mit kurzen 100 SampP500 Futures wäre. Es ist wichtig zu erkennen, dass sich das Delta dynamisch in Abhängigkeit von vielen Variablen verändert, einschließlich einer Änderung des zugrunde liegenden Preises, und dass eine Änderung in einer dieser Variablen höchstwahrscheinlich eine Änderung im Delta verursachen wird. Wenn also irgendwelche oder alle Variablen, einschließlich des zugrunde liegenden Preises, der Zeit bis zum Ablauf und der impliziten Volatilität, dann ändern, dann ist die obige Option nicht zwangsläufig ein Delta von 0,5 und eine Erhöhung des Wertes durch oder die äquivalente SampP-Position ist kurz 100 SampP500-Futures . Diese praktische Anwendbarkeit und Einfachheit des Konzepts trägt zu Deltas, aus allen Griechen, die am meisten genutzt unter den Händlern, vor allem Marktmacher. Im Folgenden finden Sie eine Analyse: die Finite-Differenzen-Methode zur Auswertung von Deltas, Beispiele für die Verwendung des Deltas zur Absicherung, Vergleich der konventionellen Call-Optionen Delta mit Binär-Call-Option Delta und schließlich eine geschlossene Formel für die Binär-Call-Option Delta. Binäre Call Option Delta und Finite Delta Das Delta einer beliebigen Option ist definiert durch: P Preis der Option S Preis des zugrunde liegenden P eine Änderung des Wertes von PS eine Änderung des Wertes von S Abbildung 1 zeigt das 1 Tagespreisprofil von Ein binärer Aufruf mit Abbildung 2 zeigt (in schwarz) das gleiche Preisprofil zwischen den zugrunde liegenden Preisen von 99,78 und 99,99. Abb.1 8211 Binäre Aufruf Option Preis Profil Abb.2 8211 Fair Value Amp Delta Gradienten Der blaue 18 Tick Akkord reist zwischen dem Punkt auf dem Call Profil 9 Ticks unter dem Preis von 99,90 bis 9 Ticks oben. Der beizulegende Zeitwert der Binärrufoption bei 99,81 beträgt 3,4592 und bei 99,99 ist 46,1739, wie in der unteren Zeile der Tabelle 1 angegeben. Der Gradient dieses Akkords ist definiert durch: P 2 Binärer Rufwert bei S 2 P 1 Binärer Rufwert bei S 1 SINC Minimum Underlying Asset Price Change dh Gradient (46.1739-3.4592) (99.99-99.81) x 0.01 wie in der unteren Zeile der zentralen Spalte von Tabelle 1 angegeben. Die Steigungen des 12 Tick Akkords und 6 Tick Akkords werden berechnet Auf die gleiche Weise und werden auch in der zentralen Spalte von Tabelle 1 dargestellt. Tabelle 1 - Von Gradient of Chord zu Call Delta Von Gradient of Chord zu Call Delta Als die Preisdifferenz verengt, dh als S 0 (wie von S 0.06 und S reflektiert wird 0,03) der Gradient tendiert zum Delta von 2.4149 bei 99.90. Die Binärrufoption delta ist daher die erste Differenz der Binärrufoption Fair Value in Bezug auf den Basiswert und kann mathematisch als: S 0, dP dS angegeben werden, was bedeutet, dass bei s auf Null der Gradient des Preisprofils sich nähert Gradient der Tangente (Delta) zum zugrunde liegenden Vermögenspreis. Binary Call Option Delta und Implied Volatility Abbildung 3 zeigt 5-tägige Binärrufprofile mit Abbildung 4, die die zugehörigen Deltas über eine Reihe von impliziten Volatilitäten wie in den Legenden liefert. In Abbildung 3 ist das 9 Fair Value-Profil im Vergleich zu den anderen vier Profilen ziemlich flach, was sich in Abbildung 4 widerspiegelt, wo das 9-Delta-Profil nur 0,16 von einem Delta von 0,22 an den Flügeln auf 0,38, wenn am Geld und ist, schwankt Das flachste der fünf Delta-Profile. In Abbildung 3, mit der Volatilität bei 1 und unterhalb von 100, gibt es wenig Chance, dass der Binär-Aufruf eine Gewinnwette ist, bis der Basiswert in die Nähe des Streiks kommt, wo das Preisprofil stark schwebt, um bis 0,5 zu reisen, bevor er sich nicht mehr ausmacht Der binäre Aufrufpreis von 100. Abb.3 8211 Binäre Aufruf Option Fair Value wrt Volatilität Das 1-Delta in Abbildung 4 spiegelt diesen dramatischen Wechsel des Binärrufpreises mit dem 1-Delta-Profil wider, das Null-Delta zeigt, gefolgt von einem stark zunehmenden Delta, da sich der Binärrufpreis drastisch über eine kleine Veränderung des Basiswertes ändert, gefolgt von einem stark abnehmenden Delta Da die Binärrufoption delta auf Null zurückkehrt, während die Binärrufniveaus zum höheren Preis ausgeschaltet werden. Für die gleiche Volatilität ist das Delta des Binärrufs, der 50 Ticks im Geld ist, dasselbe wie das Delta des Binärrufs 50 Ticks Out-of-the-Money. Mit anderen Worten, die Deltas sind horizontal symmetrisch über die zugrunde liegende, wenn am Geld, d. h. wenn der zugrunde liegende bei 100 ist. Abb. 8212 Binäre Call Option Delta w. r.t. Implizite Volatilität Diese Funktion der Binär-Call-Option Delta, wenn am Geld ist die der Dirac-Delta-Funktion oder Funktion, wo die Fläche unter dem Profil ist 1. Dies bedeutet, dass die binäre Call-Option Delta, wenn am Geld und mit Zeit bis zum Verfall oder implizite Volatilität nähern sich null kann unendlich hoch mit einer Gesamtfläche von einem unter der Spitze. Diese Funktion macht offensichtlich eine delta-neutrale Absicherung als unpraktisch, wenn die Binärrufoption mit sehr wenig Zeit zum Verfall oder extrem niedrigen impliziten Volatilität am Geld ist. In der Praxis würden diese Bedingungen und eine kurze Geldbörse-Binärrufposition in Apple Inc den Delta-neutralen Trader verlangen, für das Unternehmen zu bieten, um flache Binäre Call Option Delta und Time to Expiry zu erhalten. In der obigen Abbildung (Abb. 4) Die 1,00-Delta-Peaks von der Skala bei 3,41, aber dieser Wert steigt stark an, wenn die Zeit bis zum Verfall von 5 Tagen abnimmt. Figuren 3 Amp 5 veranschaulichen binäre Anrufpreisprofile, die immer eine positive Steigung haben, so dass die Binärrufoptionen Delta immer positiv sind. Abb.5 8211 Binäre Aufruf Option Fair Value w. r.t. Zeit zum Verfall Das 25-Tage-Preisprofil in Abbildung 5 hat die längste Zeit zum Verfall und hat anschließend das niedrigste Getriebe, das in Abbildung 6 mit dem niedrigsten Delta-Profil dargestellt ist. Abb.6 8211 Binärruf Option Delta w. r.t. Zeit zum Verfall Kurze Zeit zum Verfall von Binärruf - (und Put-) Optionen bieten das größte Gearing eines Finanzinstruments, wie es durch das extrem steile Preisprofil von Abbildung 5 und das damit verbundene Delta in Abbildung 6 dargestellt ist. Die 0,1-Tage-Delta-Peaks bei 4,82, Grundsätzlich bietet Getriebe von 482 im Vergleich zu den 100 Gearing einer langen Zukunft Position. Die Verringerung der Volatilität und die Verringerung der Zeit bis zum Verfall haben einen ähnlichen Einfluss auf den Preis einer binären Option, die durch die ähnlichen Delta-Profile der Fig. 4 amp 6 bestätigt wird. Tabelle 2 zeigt 10 Tage, 5 Volatilität binäre Call Option Preise mit Deltas. Tabelle 2 - Binäre Aufruf Option Fair Value mit zugehörigem Delta Bei 99.87 ist der Binärruf 43.5921 wert und hat ein Delta von 0,4764. Wenn also der Basiswert drei Zecken von 99,87 auf 99,90 ansteigt, wird der Binärruf im Wert auf: 43.5921 3 x 0.4764 45.0213 Wenn der Basiswert 3 Ticks von 99,93 auf 99,90 fiel, wäre der Binärruf wert: 46.4641 (-3) x 0.4805 45.0226 Bei 99,90 ist der Binärrufwert in Tabelle 2 45.0250, so dass sich zwischen den oben berechneten Werten und dem wahren Wert in der Tabelle eine leichte Abweichung ergibt. Dies ist, weil die Deltas von 0,4764 und 0,4805 die Deltas für nur die beiden zugrunde liegenden Ebenen von 99,87 bzw. 99,93 sind, d. h. die Deltas ändern sich mit dem zugrunde liegenden. Bei 99,90 ist das Delta 0.4788, also ist der Wert von 0,4764 zu niedrig bei der Einschätzung der Aufwärtsbewegung von 99,87 auf 99,90, während in ähnlicher Weise das Delta von 0,4805 bei der Auswertung der Änderung des Binärrufpreises zu hoch ist, wenn der Basiswert von 99,93 auf 99,90 fällt. Der Durchschnitt der beiden Deltas bei 99,87 und 99,90 ist: (0.4764 0.4788) 2 0.4772 und sollte diese Zahl bei der ersten Berechnung oben verwendet werden, dann wird der Binärruf bei 99,90 als: 43.5921 3 x 0.4772 45.0237 ein Fehler von 0,0013 geschätzt. Der durchschnittliche Delta zwischen 99,90 und 99,93 beträgt: (0.4788 0.4805) 2 0.47965 Die zweite Berechnung würde nun einen Preis bei 99,90 von: 46.4641 (-3) x 0.47965 45.02515 einen Fehler von nur 0.00015 generieren. Der Abschnitt über die Binärrufoption gamma gibt die Antworten, warum diese Diskrepanz noch besteht. Hedging mit Binärruf Option Delta Wenn die Zahlen in Tabelle 2 auf eine Anleihen-Zukunft bezogen sind, dann ist es vielleicht nicht unvernünftig, eine binäre Option auf diese Zukunft mit einem Abrechnungswert von 1000, der 10 pro Punkt entspricht, anzubieten. Beispiel. Ein binärer Options-Trader kauft 100 Verträge der 100-Strike-Binärdatei mit 10 Tagen bis zum Verfall mit dem zukünftigen Handel bei 99.87 zu einem Preis von 43.5921, kostet insgesamt: 43.5921 x 10 x 100 Kontrakte 43.592.10 Wie hebt der Trader die unmittelbare Richtung ab Exposition 100 Kontrakte der Option mit Delta von 0,4764 entspricht einer Position von 47,64 Futures zum Futures-Preis von 99,87, so dass der Trader 48 Futures zur Absicherung verkauft (nur nicht möglich, 0,64 der Zukunft zu verkaufen. Der Optionspreis von 43.5921 wurde angekommen Durch die Mittelwertbildung in) 1) Die Zukunft fällt auf 99,81, wo die Option 40,7518 wert ist, so dass die Position PampL jetzt ist: Binäre Call Option verliert: 40.7518 43.5921 -2.8403 was einem Verlust von: -2.8403 x 10 x 100 Kontrakte -2.840.3 entspricht Entspricht einem Gewinn von: -0,060,01 x 10 x -48 2,880 ein Gesamtgewinn von 39,70 2) die Zukunft steigt auf 99,93 wo die Option 46,4641 wert ist, so dass die Position PampL jetzt ist: Binäre Call Option Gewinne: 46.4641 43.5921 2.8720 welche Entspricht einem Gewinn von: 2.8720 x 10 x 100 Kontrakte 2.872,00, was einem Verlust von: 0,060,01 x 10 x -48 -2,880 einen Gesamtverlust von 8,00 entspricht. Dieser Verlust auf der Oberseite kann durch die Über-Absicherung von 48 Futures im Gegensatz zu 47,64 Futures erklärt werden. Wenn 47,64 Futures verwendet wurden (ein Spreadbet vielleicht), dann würde der gesamte Abwärtsgewinn auf 18.10 reduziert werden, während der Aufwärtsverlust von 8.00 in einen Gewinn von 13,60 umwandeln würde. Der ständige Einsatz von Deltas zur Absicherung auf diese Weise ist für einen Optionsmarktmacher unerlässlich. Dass mit einer Hecke von 47,64 produziert einen Gewinn auf der Oberseite und Nachteil ist der Einfluss der Gamma, in diesem Fall positive Gamma. Binäre Rufoption Delta v Konventionelle Rufoption Delta Figuren 7a-e veranschaulichen den Unterschied zwischen der Zeit zum Verfall zwischen den Binärrufoptionen deltas und ihren herkömmlichen Cousinen für diejenigen, die bereits mit Konventionen vertraut sind. Abb.7a 8211 25-Tage-Binärverstärker Konventioneller Ruf Delta Abb.7b 8211 10-Tage-Binärverstärker Konventionelle Rufoption Delta Abb.7c 8211 4-Tage-Binärverstärker Konventionelle Rufoption Delta Abb.7d 8211 1-Tages-Binärverstärker Konventionelle Rufoption Delta Abb.7e 8211 0.1 Tag Binärverstärker Konventionelle Rufoption Delta Punkte der Anmerkung sind: 1) Während die herkömmlichen Rufdeltas auf einen Wert von 0,5 beschränkt sind, wenn die Option am Geld ist, ist der Binärruf am höchsten, wenn At-the-money und hat keine Einschränkung in der Lage, Unendlichkeit als Zeit zu verfahren Ansätze 0. 2) Wenn die Zeit zum Verfall ist größer als 1 Tag (Abb. 7a-c) die Verzahnung der binären Call-Option ist niedriger als die Konventionelle Aufrufoption, aber wenn die Zeit zum Verfall reduziert ist (Fig. 7d-e), wird das Delta des Binärrufs höher als der Maximalwert von 1,0 der herkömmlichen Aufrufoption. 3) Das herkömmliche Call-Option Delta-Profil ähnelt dem Preis des Binärrufs. 4) Das Ersetzen einer Reihe von impliziten Volatilitäten anstelle der Zeit bis zum Verfall würde einen ähnlichen Satz von Illustrationen zu den Figuren 7-e. Sie sind hier: Home raquo Trading-Strategie raquo Delta Hedging-Strategie für Binäre Optionen 6. Januar 2014 9:16 Bin Hedging und Straddle Strategien sind einige der binären Optionen Handelstechniken, die auch als einige der besten angesehen werden können. Ein weiterer populärer Ansatz ist die Dynamik von Strategien, die auch bei den Händlern sehr beliebt zu sein scheinen. Häufig würden die Händler es vorziehen, nur eine dieser drei Handelsmethoden zu verwenden, aber sie können sie auch miteinander kombinieren und sie gleichzeitig nutzen. In Bezug auf die Bewertung der Preisbewegungsauswahl, können Händler auch von dieser integrierten Strategie abhängen, wenn es um den Handel geht. Strategie für erfahrene Händler Die am meisten erfahrenen Binäroptionen Trader sind sehr gern der Straddle-Strategie. Diese Technik bietet ihnen die Wahl zwischen Call - und Put-Optionen, die denselben Ablaufzeitraum teilen. Die Call - und Put-Optionen zeigen einfach an, dass die Preisvorhersage entweder für eine Erhöhung oder eine Abnahme der Bewertung ist. Das Ziel der gewinnbringenden Handelserlöse ist es, den verlorenen Handelsbetrag zu überschatten. Die integrierte Strategie wird daher verwendet, um jede Seite des Handels zu adressieren, wenn der Markt veränderbar ist. Wenn Händler darüber nachdenken, welche Binäroptionen Strategie zu verwenden, gibt es einige Elemente, die beachtet werden sollten. Ein Händler muss zuerst einen Vermögenswert wählen, der sich bewegt. Natürlich sind die Kosten erforderlich, um von seinem markanten Preis auf eine Richtung oder die andere abzulenken. Der Händler muss auch sicher sein, dass die Einnahmen aus dem einzigen erfolgreichen Handel mehr sein werden als der Gesamtverlust, der wiederum mindestens das Ertragsgeld bis zum Ende des Handels beenden wird. Die Tatsache, dass die vorgeschlagenen Änderungen zunehmen werden, sollte auch nicht vernachlässigt werden. Einerseits ist Delta Hedging nur eine einfache Alternative zur Standard-Straddle. Es besteht ein Risikograd, der mit den Schwankungen der Vermögenspreise verbunden ist, indem er eine schnelle und langwierige Marktplatzierung neutralisiert. Am Ende wird das Risiko, ob eine Preisbewegung zunimmt oder abnimmt, nahezu nichts sein. Viele Sieger-Trades werden effizient sein, wenn die Einrichtung in Bezug auf einen der beiden Binär-Trades korrekt erfolgt ist. Nicht alle Makler erlauben den Kauf von zwei gespiegelten Trades, aber eine monetäre Bedrohung wird nur angemessen sein, wenn Sie nicht in der Lage sind, dies zu tun. In diesem Fall gibt es eine Chance auf Doppelverluste. Eine profitable Strategie für Trader Die Strategie gilt als sehr profitabel, wenn ein Trader lernt, wie man Analysetabellen in Bezug auf binäre Optionen Trading Impuls verwenden. Sie sollten nach einem fundamentalen Vermögenswert suchen, das sich nur in einer Richtung bewegen wird, und fügt Kraft hinzu, während es mit einer vergrößerten Menge ausgetauscht wird. Wenn ein Händler einen festen Griff bekommen kann, kann die Dynamik voller zahlreicher Einnahmen sein. So großartig wie riesige Gewinne bei der Verwendung dieser Strategie erscheinen können, ist der Momentumhandel nicht einwandfrei. Es kann eine Maut auf diejenigen, die oft in Abhängigkeit von dieser Methode, vor allem während der Zeiten, wenn ein Händler wartet auf Impulsabnahme, die den Wunsch, den Markt zu verlassen auslösen genommen werden. Händler, die zu sentimental sind, können Schwierigkeiten damit haben, weil keine offensichtlichen Hinweise gegeben werden, wenn der Handel mit einem ausgewählten Vermögenswert beendet werden soll. Allerdings macht die Praxis perfekt und diese Strategie ist in dieser Hinsicht nicht anders. Tweet Gegründet im Jahr 2013, Binary Tribune zielt darauf ab, seinen Lesern genaue und tatsächliche finanzielle Berichterstattung zu liefern. Unsere Website konzentriert sich auf wichtige Segmente auf Finanzmärkte Aktien, Währungen und Rohstoffe und interaktive eingehende Erläuterung der wichtigsten wirtschaftlichen Ereignisse und Indikatoren. Financial Risk Disclosure BinaryTribune haftet nicht für den Verlust von Geld oder Schäden, die sich aus der Nutzung der Informationen auf dieser Website ergeben. Trading Forex, Aktien und Rohstoffe auf Marge trägt ein hohes Risiko und kann nicht für alle Investoren geeignet sein. Vor der Entscheidung, Devisenhandel zu handeln, sollten Sie sorgfältig überlegen, Ihre Anlageziele, Erfahrungsstand und Risiko Appetit. Cookie-Richtlinien Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die besten Erfahrungen zu bieten und Sie besser kennen zu lernen. Durch den Besuch unserer Website mit Ihrem Browser gesetzt, um Cookies zu erlauben, stimmen Sie zu unserer Verwendung von Cookies, wie in unserer Datenschutzerklärung beschrieben. Kopiere Copyright 2017 mdash Binary Tribune. Alle Rechte vorbehaltenBinancial Options Griechen Der faire Preis der Optionen kann theoretisch mit einer mathematischen Gleichung berechnet werden, die üblicherweise als Black-Scholes-Modell (BSM) bezeichnet wird. Die Variablen im BSM werden durch die griechischen Alphabete dargestellt. So werden die Variablen als Option Griechen genannt. Durch die Überwachung der Wertänderungen der Option Griechen kann ein Händler die Wertänderungen eines Optionskontrakts berechnen. Gemeinsam gibt es fünf Optionen Griechen, die die Preisempfindlichkeit eines Optionskontrakts in Bezug auf vier verschiedene Faktoren messen: nämlich Änderungen des Kurses des zugrunde liegenden Vermögenswertes Zinssatz Volatilitätszeitverfall Die fünf Option Griechen, die ein binärer Optionshändler zwingend erforderlich ist Vertraut machen, wie folgt: Delta, das als die wichtigste Variable unter der Option Griechen angesehen wird, stellt eine Option Empfindlichkeit gegenüber den Änderungen des Preises eines zugrunde liegenden Vermögenswertes dar. Mit anderen Worten, Delta oder das Hedge-Verhältnis spiegelt das Quantenwert der Veränderung des Preises einer Option für eine 1 Änderung des Kurses eines zugrunde liegenden Vermögenswertes wider. Vertreten durch das griechische Symbol, kann das Delta sowohl positive als auch negative Werte haben. Der Delta-Wert bleibt nicht fix und ändert sich in Abhängigkeit von anderen Variablen. Wenn der Kurs eines zugrunde liegenden Vermögenswertes steigt, wird der Preis einer Call-Option ebenfalls steigen (unter Berücksichtigung von vernachlässigbaren Änderungen bei anderen Variablen). Zum Beispiel, wenn der Preis für eine Aktie 10 ist und die Optionen Delta Wert 0,7 ist, dann für jeden Dollar Anstieg der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes wird der Call-Preis um 0,70 steigen. Umgekehrt, für jeden Dollar Abnahme in den Preis des Vermögenswertes, wird der Anrufpreis um 0,70 fallen. Auf der anderen Seite wird unter Berücksichtigung des gleichen Beispiels, wie oben diskutiert, ein Dollaranstieg des Kurses eines zugrunde liegenden Vermögenswertes zu einer Verringerung des Preises einer Put-Option um 0,70 und umgekehrt führen. Nun, betrachten wir binäre Optionen, die eine mathematische Ableitung der Vanille-Optionen ist. Logisch, am Anfang eines Handels, ein binärer Aufruf oder am nächsten zu dem zugrunde liegenden Preis wird das höchste Delta haben. Der Delta-Wert einer binären Option kann unbegrenzt ein Moment vor dem Verfall erreichen, was zu einem Gewinn aus dem Handel führt. Der Delta-Wert für binäre Aufrufe ist immer positiv, während der Delta-Wert für binäre Puts immer negativ ist. Früher in diesem Artikel haben wir erwähnt, dass Delta eine dynamische Zahl ist, die Änderungen mit Änderungen des Preises einer Aktie erfährt. Die Rate, mit der sich der Wert von Delta für eine 1 Änderung des Preises einer Aktie ändern wird, wird als Gamma bezeichnet. So kann man daraus schließen, dass Optionen mit hoher Gamma schneller auf Veränderungen des Kurses des zugrunde liegenden Vermögenswertes reagieren werden. Betrachten wir, dass eine Call-Option ein Delta von 0,40 hat. Wenn also der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes um 1 ansteigt, würde der Aufrufpreis um 0,40 ansteigen. Sobald jedoch der Preis der Optionen um 0,40 ansteigt, beträgt der Delta-Wert nicht mehr 0,40. Dies ist, weil die Call-Option wäre ein wenig tiefer in das Geld. So bewegt sich das Delta näher an 1,0. Nehmen wir an, dass das Delta jetzt 0.60 ist. Die Veränderung des Delta-Wertes, die 0,20 (0.6082110,40) beträgt, für eine 1 Kursänderung des Basiswerts ist der Gamma-Wert für den gegebenen Optionskontrakt. Das Delta darf 1,0 nicht überschreiten. So würde Gamma abnehmen (negativ drehen), da die Option tiefer in das Geld geht. Gamma, vertreten durch das griechische Alphabet, spielt eine wichtige Rolle bei der Delta-Änderung, wenn eine Binärrufoption den Zielpreis nähert. Die Gamma steigt scharf an, wenn eine binäre Option sich dem Ziel nähert oder kreuzt. Kurzum, Gamma fungiert als Indikator für den zukünftigen Wert von Delta. So ist es ein nützliches Werkzeug zur Absicherung. Theta, gemeinhin als Zeitverfall bezeichnet, wäre wohl der am häufigsten diskutierte Jargon von technischen Analysten. Theta, vertreten durch griechischen Buchstaben, bezieht sich auf den Betrag, um den der Preis einer Anruf - oder Put-Option entsprechend einer einmaligen Änderung der Verfallzeit eines Optionsvertrages abnehmen würde. Der Wert eines Anrufs oder einer Put-Option nimmt ab, wenn jede Minute vergeht. Dies bedeutet, dass, auch wenn sich der zugrunde liegende Preis eines Vermögenswertes nicht ändert, trotzdem ein Call - oder Put-Option seinen gesamten Wert zum Zeitpunkt des Verfalls verliert. Theta-Faktor ist ein Muss, um beim Tragen von Vanille-Optionen zu berücksichtigen. Im Falle von binären Optionen, solange der Preis über dem Call-Preis oder unter dem Put-Preis bleibt, wird der Handel zu einem Gewinn führen. In diesem Fall steigt der Wert eines Binärruftransfers theoretisch mit der Annäherung der Verfallszeit an. Die herkömmlichen Rufoptionen verlieren dagegen ihren Zeitwert und handeln mit ihrem inneren Wert. Es gibt einige Binär-Broker, die es den Händlern erlauben, vor Ablauf zu beenden. In solchen Fällen wird der Auszahlungsprozentsatz (wenn der Handel im Geld ist) im Allgemeinen zunehmen, wenn das Verfall näher kommt. Ein solches Profit ist im Einklang mit der obigen Diskussion. Es ist eine bekannte Tatsache, dass implizite Volatilität von zwei Vermögenswerten, die an den Finanzmärkten gehandelt werden, ähnlich ist. Darüber hinaus bleibt die implizite Volatilität eines bestimmten Vermögenswertes nicht konstant. Eine Änderung der impliziten Volatilität eines Wertpapiers würde eine Veränderung verursachen, die kleiner oder größer ist, im Preis eines Anrufs oder einer Put-Option. So verweist Vega auf das Quantum der Veränderung, das im Preis eines Anrufs oder einer Put-Option für eine einzige Punktänderung in der impliziten Volatilität des zugrunde liegenden Vermögenswertes gesehen wird. In der Regel führt eine Erhöhung der impliziten Volatilität zu einem Anstieg des Wertes der Optionen. Der Grund dafür ist, dass eine höhere Volatilität eine Zunahme der potenziellen Preisbewegungen eines zugrunde liegenden Vermögenswertes erfordert. Es sollte darauf hingewiesen werden, dass ein Anruf oder Put-Option mit einem Jahr Verfall Zeitraum kann einen Vega-Wert von sogar bis zu 0,20. Volatilität ist ein Feind für eine binäre Optionen Trader in dem Sinne, dass es einen rentablen Handel (in-das Geld) in einen Verlust (out-of-money) im Moment des Verfalls zu machen. So können wir argumentieren, dass hohe Vega für einen binären Optionshändler nicht vorzuziehen ist. Die Zinssätze haben Auswirkungen auf den Preis der Call - und Put-Optionen. Die Änderung des Preises der Call - und Put-Optionen für eine Ein-Punkt-Änderung des Zinssatzes wird durch die Variable Rho dargestellt. Kurzfristige Vanille-Option Spieler werden nicht durch den Wert von Rho betroffen sein. So sprechen die Analysten selten davon. Nur jene Händler, die langfristige Optionen wie LEAPS handeln, sind von Rho betroffen oder die Kosten des Tragens. Natürlich kann man verstehen, dass Rho, vertreten durch das griechische Alphabet, für einen binären Optionshändler unbedeutend ist, da die meisten der Binäroptionsgeschäfte relativ kurzfristig verlaufen und nach dem Eintritt in den Handel keine Kosten für den Transport erhoben werden. Durch die Verwaltung der Delta-, Gamma - und Theta-Werte effizient kann ein Trader nicht nur Trades richtig auswählen, sondern auch ein gewünschtes Risiko für das Belohnungsverhältnis erzielen. Darüber hinaus würde das Wissen über die Optionen Griechen es einem Händler ermöglichen, auf lange Sicht sehr vorteilhafte Inter-Market-Strategien zu schaffen. Lesen Sie mehr Artikel über Bildung.
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